Descripción
Riesgo de Tasa de Interés Estructural es aquel proveniente del riesgo potencial de que los resultados (perspectiva contable) o el patrimonio de la entidad (perspectiva económica) se vean afectados como consecuencia de movimientos en las tasas de interés. Este riesgo surge por la diferencia que existe entre el momento en que se recalculan las tasas activas y las pasivas de la entidad.
El riesgo de tasa de interés desde la perspectiva del patrimonio del Banco se produce por movimientos, paralelos o no, en las curvas de tasas de interés relevantes, generando cambios en el valor económico del patrimonio neto del Banco.
Ventajas:
- Apoyo en el diseño, automatización e implementación de reportes para el seguimiento del Riesgo de Tasa de Interés mediante la perspectiva de económica, considerando escenarios base y estrés.
- Aplicación de la metodología de análisis de sensibilidad propuesto por Basilea analizando estructura de activos y pasivos sensibles de tasa de la Institución.
- Determinación de la estabilidad de los depósitos a la vista y vector de estructuralidad de depósitos, mediante la realización de un modelo para la determinación del núcleo duro de depósitos sin plazo de vencimiento aplicando la metodología propuesta por Basilea.
- Automatización en los reportes de gestión y requerimientos regulatorios.
Casos de éxito:
- Banco Bandes Uruguay
- Banco Hipotecario del Uruguay
- Banco Continental Paraguay
