Descripción

Riesgo de Liquidez es aquel proveniente de la potencial incapacidad para cubrir obligaciones financieras, debido a la falta no planeada de fondos líquidos, o por cambios en condiciones de mercado que afecten una rápida liquidación de activos, originando una potencial pérdida de valor.

El GAP de Liquidez desarrollado permite analizar los requerimientos de fondos para distintos momentos del tiempo, según la estructura temporal de los activos y pasivos de la Institución en un escenario base y ante escenarios de estrés.

Ventajas:

• GAP Liquidez: muestra los desfasajes entre ingresos/egresos de fondos relacionados con la estructura actual de los activos y pasivos de la Institución.
• GAP Liquidez (stress testing): muestra los desfasajes entre ingresos/egresos de fondos relacionados con la estructura actual de los activos y pasivos de la Institución, en una simulación de acuerdo a la definición de escenarios posibles y extremos.
• Determinación de la estabilidad de los depósitos a la vista y vector de estructuralidad de depósitos, mediante la realización de un modelo para la determinación del núcleo duro de depósitos sin plazo de vencimiento.
• Automatización en los reportes de gestión y requerimientos regulatorios.
• Automatización de reportes de gestión de Liquidez diaria.
• Seguimiento de las fuentes de financiamiento para optimizar la gestión sobre la concentración de los pasivos.

Casos de éxito:

• Banco Bandes Uruguay
• Banco Hipotecario del Uruguay
• Banco Continental Paraguay